Resumen

Investigamos un modelo de difusión de factores infinitos de Poisson compuesto que describe la relación entre el recurso de riesgo aleatorio de dimensión infinita y el proceso estocástico correspondiente. Derivamos la condición de no arbitraje sobre la deriva de las tasas forward instantáneas en el modelo compuesto y estudiamos el impacto del salto aleatorio en el precio del bono cupón cero.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Poisson compuesto; Modelo de difusión de factores infinitos; Recurso de riesgo aleatorio; Proceso estocástico; Condición de no arbitraje; Bono cupón cero
• Keywords:Compound Poisson; Infinite factor diffusion model; Random risk resource; Stochastic process; No-arbitrage condition; Zero-coupon bond