Resumen

Investigamos una ecuación diferencial estocástica dirigida por una medida aleatoria de Poisson y su aplicación en un mercado duopolístico para un número finito de consumidores con dos preferencias desconocidas. Se ilustran los alcances de la fijación de precios para dos vendedores monopolísticos cuando los precios de los artículos están determinados por el número de compradores en el mercado. Se demuestra que la cantidad de compradores obedece a una ecuación diferencial estocástica (EDS) dirigida por una medida aleatoria de Poisson que tiene solución única. Derivamos el Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) sobre los beneficios de los vendedores y proporcionamos un teorema de verificación sobre el problema. Cuando todos los consumidores creen en la orientación de un vendedor sobre sus preferencias, se obtienen las condiciones para que el beneficio del otro vendedor sea cero. Damos un ejemplo de este problema y obtenemos soluciones aproximadas sobre los beneficios de los dos vendedores.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:ecuación diferencial estocástica, medida aleatoria, poisson, compradores, consumidores, problema, beneficios, vendedores, soluciones aproximadas, mercado duopolístico
• Keywords:stochastic differential equation, random measure, poisson, buyers, consumers, problem, profits, vendors, approximate solutions, duopoly market