Resumen

Para descubrir estructuras de dependencia complejas y ocultas entre variables, los investigadores han utilizado una mezcla de construcciones de cópulas de vid. Hasta la fecha, estas han estado limitadas a una subclase de modelos de vid regulares, la llamada vid dibujable, que se ajusta solo a un tipo de cópula bivariada para todos los pares de variables. Sin embargo, es más probable que la variación de correlaciones ocultas complejas de un par de variables a otro esté presente en muchos conjuntos de datos reales. Las cópulas bivariadas de un solo tipo no pueden hacer frente a tal problema. Además, el modelo de cópula de vid regular es mucho más capaz y flexible que sus subclases. Por lo tanto, para descubrir y describir completamente estructuras de dependencia complejas y ocultas entre variables y proporcionar aún más flexibilidad a la mezcla de modelos de vid regulares, se propone en este documento una mezcla de modelos de vid regulares, con una elección mixta de cópulas bivariadas. El modelo se aplicó a datos simulados y

• Materias:Análisis de tendencias Modelos de pronóstico Metodología de verosimilitud Estudios longitudinales Ecuaciones encadenadas
• Subjects:Trend analysis Forecasting models Likelihood methodology Longitudinal studies Chained equations
• Palabras claves:Estructuras de dependencia; Construcciones de cópula de vid; Pares de variables; Cópula bivariada; Modelos de vid regulares; Elección mixta.
• Keywords:Dependency structures; Vine copula constructions; Variable pairs; Bivariate copula; Regular vine models; Mixed choice.