Resumen

Las distribuciones estadísticas desempeñan un papel prominente para modelar datos en campos aplicados, especialmente en los campos actuarial, de ciencias financieras y de gestión de riesgos. Entre las distribuciones estadísticas, las distribuciones de colas pesadas han demostrado ser la mejor opción para modelar datos financieros con colas pesadas. Los actuarios suelen buscar este tipo de distribuciones para proporcionar la mejor descripción de los datos actuariales y financieros. Este estudio presenta una nueva transformación de potencia para introducir una nueva familia de distribuciones de colas pesadas útiles para modelar datos financieros con colas pesadas. Se considera un submodelo, denominado modelo Weibull transformado de potencia beta de colas pesadas, para demostrar la adecuación del método propuesto. Se calculan algunas medidas actuariales como el valor en riesgo, el valor en riesgo de cola, la varianza de cola y la prima de varianza de cola. Se proporciona un breve estudio de simulación basado en estas medidas. Finalmente, se analiza una aplicación al conjunto de datos de pérdidas de seguros,

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Distribuciones estadísticas; Modelado de datos; Distribuciones de colas pesadas; Datos financieros; Medidas actuariales; Estudio de simulación
• Keywords:Statistical distributions; Modeling data; Heavy-tailed distributions; Financial data; Actuarial measures; Simulation study