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Artículo

A New Default Probability Calculation Formula and Its Application under Uncertain EnvironmentsUna nueva fórmula de cálculo de probabilidad por defecto y su aplicación en entornos inciertos

Resumen

En el mundo real, los incumplimientos corporativos se verán afectados tanto por los choques externos del mercado como por los riesgos de contraparte. Con esto en mente, proponemos un nuevo modelo de intensidad de incumplimiento con riesgos de contraparte basado tanto en los choques externos como en el efecto de contagio interno. Sin embargo, los efectos de los choques externos y el contagio interno en una empresa no pueden observarse, ya que la incertidumbre en el mundo real contiene tanto aleatoriedad como difusión. Esto nos impide determinar con precisión el tamaño de los choques. En este estudio, se utiliza la teoría de conjuntos difusos para estudiar un modelo de fijación de precios de swaps de incumplimiento crediticio (CDS) en bucle bajo entornos inciertos. A continuación, desarrollamos una nueva fórmula de fijación de precios en forma difusa para CDS, cuyo análisis de simulación muestra que todo tipo de difusión en el mercado tiene un impacto significativo en los diferenciales de crédito, y

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