Resumen

Con la distribución de probabilidad de incertidumbre, establecemos la medida de riesgo CVaR en el peor de los casos (WCCVaR) y discutimos un problema robusto de selección de cartera con la restricción WCCVaR. Se encuentra la solución explícita, en lugar de la solución numérica, y se demuestra la separación de dos fondos. Se analiza la comparación de la frontera eficiente con el modelo de varianza media y, por último, se ofrece una comparación numérica con el modelo VaR y la estrategia de igual ponderación. Los resultados numéricos indican que el modelo WCCVaR propuesto tiene un riesgo relativamente menor y una rentabilidad mayor, así como una riqueza acumulada relativamente mayor que el modelo VaR y la estrategia igualmente ponderada.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering
• Palabras claves:modelo var, problema robusto de selección de cartera, mayor riqueza acumulada, distribución de probabilidad de incertidumbre, estrategia, restricción wccvar, modelo wccvar, caso cvar, frontera eficiente, solución explícita
• Keywords:var model, robust portfolio selection problem, higher accumulative wealth, uncertainty probability distribution, strategy, wccvar constraint, wccvar model, case cvar, efficient frontier, explicit solution