Resumen

Estudiamos una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por semimartingalas con coeficientes no Lipschitz. Se derivan nuevas condiciones suficientes sobre la unicidad fuerte y la no explosión para ecuaciones diferenciales estocásticas de -dimensiones en con coeficientes no Lipschitz, que extienden y mejoran los resultados de Fei.

• Materias:Teorema de punto fijo Módulos simples Matrices lineales Matrices de similitud Teoremas de distorsión
• Subjects:Fixed point theorem Simple modules Linear matrices Similarity matrices Distortion theorems
• Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas; Semimartingala; Coeficientes no Lipschitz; Unicidad fuerte; No explosión; -dimensional
• Keywords:Stochastic differential equations; Semimartingale; Non-Lipschitz coefficients; Strong uniqueness; Nonexplosion; -dimensional