Resumen

Aunque las tasas de interés fluctúan aleatoriamente en el mercado, muchos modelos de fijación de precios de opciones no consideran completamente su naturaleza estocástica debido a su impacto generalmente limitado en los precios de las opciones. Sin embargo, la dinámica estocástica en las tasas de interés estocásticas puede tener un impacto significativo en los precios de las opciones al considerar cuestiones de vencimiento, cobertura o volatilidad estocástica. En este documento, derivamos una solución en forma cerrada para opciones europeas en el modelo de Black-Scholes con tasa de interés estocástica utilizando técnicas de transformada de Mellin.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Tasas de interés; Modelos de fijación de precios de opciones; Naturaleza estocástica; Dinámica estocástica; Precios de opciones; Modelo de Black-Scholes
• Keywords:Interest rates; Option-pricing models; Stochastic nature; Stochastic dynamics; Option prices; Black-Scholes model