Resumen

En este trabajo se propone la distribución lognormal sesgada de tres parámetros para modelizar los datos actuariales relativos a las pérdidas. Esta distribución ofrece un ajuste satisfactorio a los datos empíricos en todo el rango de la distribución empírica, en comparación con otras distribuciones utilizadas en la literatura estadística actuarial. Por lo que sabemos, esta distribución no se ha utilizado en el contexto de los seguros y podría ser adecuada para calcular las primas de reaseguro en situaciones en las que la cola derecha de la distribución empírica desempeña un papel importante. Además, se puede derivar de forma sencilla un modelo de regresión para explicar la variable de respuesta en función de un conjunto de variables explicativas.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:distribución empírica, literatura estadística actuarial, distribución, datos actuariales, datos empíricos, variables explicativas, papel importante, contexto asegurador, distribución lognormal, otras distribuciones
• Keywords:empirical distribution, actuarial statistics literature, distribution, actuarial data, empirical data, explanatory variables, important role, insurance context, lognormal distribution, other distributions