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Valuation of Inflation-Linked Annuities in a Lévy MarketValoración de Anualidades Indexadas a la Inflación en un Mercado de Lévy

Resumen

Estudiamos el problema de fijar el precio de una anualidad ajustada por inflación en un mercado de tasas a plazo con saltos. Dado que el mercado será incompleto, utilizamos la medida de -martingala minimal que empleamos para calcular expectativas descontadas. Proporcionamos resultados explícitos para junto con resultados explícitos para el precio de la anualidad.

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