Resumen

Se introduce una nueva estrategia de discretización para la solución numérica de ecuaciones parciales integrodiferenciales que aparecen en los modelos de difusión con saltos para la valoración de opciones. Con el fin de considerar el comportamiento desconocido de la solución en la parte no acotada del dominio espacial, se propone una doble discretización. Se analizan la estabilidad, consistencia y positividad del esquema explícito resultante. Las ventajas del método se ilustran con varios ejemplos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Método numérico Soluciones múltiples Campos cuadráticos
• Subjects:Differential equations Numerical method Multiple solutions Quadratic fields
• Palabras claves:Discretización; Solución numérica; Ecuaciones integrodiferenciales; Fijación de precios de opciones; Modelos de difusión con saltos; Esquema explícito
• Keywords:Discretization; Numerical solution; Integrodifferential equations; Option pricing; Jump diffusion models; Explicit scheme