Resumen

Estudiamos la valoración de opciones con criterio de minimización del riesgo en un mercado incompleto en el que la dinámica del activo subyacente de riesgo se rige por una ecuación de difusión de saltos con volatilidad estocástica. Obtenemos la derivada de Radon-Nikodym para la medida martingala mínima y una ecuación integro-diferencial parcial (EIPD) de opción europea. Se emplea el método de diferencias finitas para calcular la valoración de la opción europea de la PIDE.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:valoración de opciones europeas, método de diferencias finitas, ecuación de difusión de saltos, medida martingala mínima, pide, opción europea, derivada de nikodym, ecuación diferencial, mercado incompleto, criterio de minimización
• Keywords:european option valuation, finite difference method, jump diffusion equation, minimal martingale measure, pide, european option, nikodym derivative, differential equation, incomplete market, minimization criterion