Resumen

En este documento, se derivó la fórmula de fijación de precios en forma cerrada para la opción vulnerable europea con riesgo crediticio y riesgo de salto bajo información incompleta. Se introdujo ruido en los activos de los emisores de la opción, mientras que se asumió que el precio del activo subyacente y el valor de la corporación seguían los procesos de salto-difusión. Finalmente, el experimento numérico mostró que los saltos de los activos subyacentes aumentarían el valor de la opción, pero el ruido del valor de la corporación era opuesto.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Fórmula de precios; Opción europea vulnerable; Riesgo crediticio; Riesgo de salto; Información incompleta; Experimento numérico
• Keywords:Pricing formula; European vulnerable option; Credit risk; Jump risk; Incomplete information; Numerical experiment