Resumen

Se estudió el problema de fijación de precios de un tipo de opción europea vulnerable. Se utilizó una combinación de movimiento browniano fraccional y proceso de salto para caracterizar la evolución de los precios de las acciones. La solución en forma cerrada para la fijación de precios de la opción europea se obtuvo aplicando el método de transformación de medida martingala. Al final de este documento, se adoptaron algunos experimentos numéricos para comparar la nueva fórmula de fijación de precios introducida en este documento con la fórmula de fijación de precios clásica de Black-Scholes. El resultado mostró que la nueva fórmula de fijación de precios se ajustaba al mercado financiero real. De hecho, el valor de la opción está positivamente correlacionado con el precio del activo subyacente y el precio de los activos de la empresa, y el proceso de salto tiene una influencia significativa en el valor de la opción.

• Materias:Comportamiento asintótico Entropía del gráfico Seguridad dinámica Polinomios diferenciales Gráfico monocíclico
• Subjects:Asymptotic behavior Entropy of the graph Dynamic safety Differential polynomials Monocyclic graph
• Palabras claves:Problema de fijación de precios; Opción vulnerable europea; Movimiento browniano fraccional mixto; Proceso de salto; Solución en forma cerrada; Método de transformación de medida martingala.
• Keywords:Pricing problem; European vulnerable option; Mixed fractional Brownian motion; Jump process; Closed-form solution; Martingale measure transformation method.