Resumen

Los riesgos de catástrofes llevan a problemas graves en la industria de seguros y reaseguros. Para reducir el riesgo de suscripción, el asegurador buscaría protección transfiriendo parte de su exposición al riesgo al reasegurador. Se discutirá un marco para valorar el reaseguro de catástrofe multirriesgo bajo tasas de interés estocásticas impulsadas por el modelo CIR. Para evaluar la distribución y la dependencia de las variables de catástrofe, se utilizan el modelo Peaks over Threshold y la función Copula para medirlas, respectivamente. Además, los parámetros del modelo de valoración se estiman y calibran utilizando los Datos Globales de Inundaciones proporcionados por el Dartmouth College de 2000 a 2016. Finalmente, se deriva el valor del reaseguro de catástrofe y se realiza un análisis de sensibilidad sobre cómo las tasas de interés estocásticas y la dependencia de catástrofes afectan los valores a través de simulaciones de Monte Carlo. Los resultados obtenidos mue

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Riesgos de catástrofe; Seguro; Industria de reaseguros; Tasas de interés estocásticas; Modelo de Picos sobre el Umbral; Función de Cópula
• Keywords:Catastrophe risks; Insurance; Reinsurance industry; Stochastic interest rates; Peaks over Threshold model; Copula function