Resumen

Este trabajo trata sobre los problemas de valoración de opciones de venta basados en la ecuación de Black-Scholes fraccionaria en el tiempo, donde la derivada fraccionaria es una derivada fraccionaria de Riemann-Liouville modificada. Con la ayuda de software de cálculo simbólico, se resuelven numéricamente modelos de valoración de opciones de venta europeas y americanas que combinan la ecuación de Black-Scholes fraccionaria en el tiempo con las condiciones satisfechas por las opciones de venta estándar utilizando el esquema implícito del método de diferencias finitas.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Precio de la opción de venta; Ecuación de Black-Scholes fraccional en el tiempo; Derivada fraccional de Riemann-Liouville modificada; Software de cálculo simbólico; Opciones de venta europeas y americanas; Método de diferencias finitas
• Keywords:Put option pricing; Time-fractional Black-Scholes equation; Modified Riemann-Liouville fractional derivative; Symbolic calculation software; European and American put options; Finite difference method