Resumen

El estudio se centra en extender la volatilidad de rápida reversión a la media, que fue desarrollada por el autor en un trabajo anterior, al modelo de volatilidad multiescala para que pueda expresar una escala de tiempo bien separada. El término de orden principal y los términos de corrección de primer orden se calculan analíticamente utilizando la teoría de perturbaciones basada en el método de división de operadores LieTrotter. Finalmente, el estudio concluye derivando los resultados numéricos que validan aún más la efectividad del modelo.

• Materias:Ecuaciones diferenciales parciales Ecuación de difusión Sistema de discriminación Singularidad Acoplamiento electromecánico
• Subjects:Partial differential equations Diffusion equation Discrimination system Singularity Electromechanical coupling
• Palabras claves:Estudio; Volatilidad de reversión rápida a la media; Modelo de volatilidad multiescala; Escala de tiempo; Teoría de perturbación; Resultados numéricos
• Keywords:Study; Fast mean-reversion volatility; Multiscale volatility model; Time scale; Perturbation theory; Numerical results