Resumen

El concepto de multifractalidad ofrece una herramienta formal poderosa para filtrar una multitud de las características más relevantes de series temporales complejas. Los estudios relacionados presentados hasta ahora en la literatura científica típicamente se limitan a evaluar si una serie temporal es multifractal, y el ancho del espectro de singularidad resultante se considera una medida del grado de complejidad involucrado. Sin embargo, el carácter de la complejidad de las series temporales generadas por los procesos naturales suele ser mucho más intrincado de lo que una afirmación tan simple puede reflejar. Como ejemplo, basándose en los registros a largo plazo del S&P500 y el NASDAQ, los dos principales índices bursátiles mundiales, el presente estudio muestra que efectivamente desarrollan las características multifractales, pero estas características evolucionan a través de una variedad de formas, generalmente muy asimétricas, cuyos cambios suelen estar correlacionados con los eventos históricamente más significativos experimentados por la economía mundial. Relacionar al mismo tiempo los espectros de singularidad multif

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Concepto; Multifractalidad; Series temporales; Complejidad; Espectro de singularidad; Mercado de valores
• Keywords:Concept; Multifractality; Time series; Complexity; Singularity spectrum; Stock market