Resumen

Este documento propone una verosimilitud empírica de perfil para los parámetros parciales en modelos ARMA con varianza infinita. Introducimos una estadística de razón de verosimilitud empírica suavizada. Además, el documento demuestra una versión no paramétrica del teorema de Wilks. Además, realizamos una simulación para ilustrar el rendimiento del método propuesto.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Verosimilitud empírica; Modelos ARMA; Varianza infinita; Estadístico de razón de verosimilitud logarítmica; No paramétrico; Simulación
• Keywords:Empirical likelihood; ARMA models; Infinite variance; Log-likelihood ratio statistic; Nonparametric; Simulation