Metodología para la construcción y elección de modelos de predicción del riesgo de crédito

Methodology for the construction and choice of credit risk prediction models

Debido al crecimiento del mercado de crédito al consumo y, por tanto, de los índices de insolvencia, las empresas tratan de mejorar sus análisis crediticios incorporando juicios objetivos. Se han utilizado técnicas multivariantes para construir modelos de crédito. Estos modelos, basados en la información de registro de los consumidores, permiten identificar normas de comportamiento relativas a la insolvencia. El objetivo de este trabajo es proponer una metodología para la construcción de modelos de riesgo de crédito y evaluar el rendimiento de la predicción utilizando tres modelos específicos: análisis discriminante, regresión logística y redes neuronales. El método propuesto (denominado Modelo PRC) abarca seis pasos: (i) definición de la población, (ii) muestreo, (iii) análisis preliminar, (iv) desarrollo del modelo, (v) selección del modelo, y (vi) pasos de implementación. El modelo PRC se aplicó a una muestra de 17.005 clientes de una organización que gestiona su propio sistema de crédito y controla un conjunto de farmacias. Los resultados de esta base de datos específica muestran una ligera superioridad de las redes neuronales sobre las otras dos técnicas, que puede atribuirse a su enfoque no lineal cuando se trata del efecto combinado de variables explicativas.

1. INTRODUCCIÓN

El crédito en Brasil siempre ha sido escaso y, debido a políticas mal concebidas y al proceso inflacionario del pasado, la cultura del crédito como instrumento para el crecimiento empresarial aún está en sus inicios. Sin embargo, como resultado de la mayor estabilidad de la economía brasileña en los últimos años, las empresas han percibido el crédito como generador de riqueza y de nuevos negocios (GOLDBERG apud BUENO, 2003).

Según Pereira (2006), el crecimiento vertiginoso del crédito en los últimos años ha alertado a los analistas del sector sobre un período de turbulencias por venir. El Cuadro 1 presenta información sobre el crecimiento del crédito y la renta mensual de los brasileños. Existe una disparidad entre las cifras, siendo el aumento del crédito sustancialmente mayor que el aumento de la renta media.

O crescimento da demanda por crédito à pessoa física no Brasil vem revolucionando esse mercado, fazendo com que as empresas do setor se moldem para ficar à altura das oportunidades. O fenômeno provocou uma reengenharia nos sistemas de crédito em relação à tecnologia na concessão (PEREIRA, 2006).