Proyección del precio de criptomonedas basado en Tweets empleando LSTM

Cryptocurrency price projection based on Tweets using LSTM

El modelamiento y predicción de series temporales constituye una tarea ardua y esencial para los procedimientos de optimización financiera. Numerosos estudios han sido elaborados con la finalidad de reducir la incertidumbre del inversor, mediante el pronóstico de precio de monedas y acciones. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo tipo de monedas con características propias, conocidas como cryptocurrencies, plantea retos adicionales. En este sentido, el paper plantea analizar en qué medida las publicaciones en las redes sociales pueden capturar las expectativas colectivas de los inversores, y afectar el valor futuro de la moneda. Nuestro objetivo es pronosticar el desempeño diario de un mercado en base a dos componentes: aquellos que definen el comportamiento de la criptomoneda en sí (volumen, valor de apertura, valor de cierre, valor máximo y valor mínimo) y las expectativas e interacciones del entorno, obtenidas de los tweets recolectados. Para ello, proponemos el uso de un tipo de red neuronal recurrente, conocida como “Long Short Term Memory” (LSTM). La metodología empleada para el preprocesamiento de los datos y la aplicación de esta técnica de pronóstico de series temporales nos permite obtener una predicción con un Error Porcentual Absoluto Medio de 34.92%; lo que indica que la representación de la variable de percepción en redes social no ha sido la pertinente y, por lo tanto, motiva nuevos trabajos con la finalidad de modelar esta variable mediante el uso de otras técnicas de NLP.

INTRODUCCIÓN

En el mundo económico y financiero, se pueden identificar diferentes tipos de mercados. Dentro de ellos, se encuentran dos mercados tradicionales particularmente interesantes para el presente análisis: el mercado de divisas y el mercado de valores. Por un lado, el mercado internacional de divisas es aquel en el que participantes -bancos, corporaciones, corredores e inversores minoristas de divisas- alrededor del mundo compran y venden diferentes monedas con la finalidad de facilitar el comercio internacional o reducir el riesgo asociado a las fluctuaciones de precios.

Por otro lado, el mercado de valores es un conjunto de mercados e intercambios donde empresas e inversores emiten y negocian acciones, bonos y otras clases de valores. En ese sentido, permite a las empresas recaudar dinero ofreciendo acciones y bonos corporativos; y a los inversores, participar en los logros financieros de las empresas, generando dinero a través de dividendos.

Ambos mercados -divisas y valores- presentan una serie de características que las hacen parecidas.