Optimización estocástica
Investigación de operaciones. Tercera entrega
Este espacio está dedicado a tratar diversos temas de la optimización estocástica: aspectos generales, propuestas y tópicos teóricos, aplicaciones (cadenas de suministro, microeconomía, procesos industriales, franquicias, entre otros).
A tutorial on stochastic programming
Un tutorial en programación estocástica
La programación estocástica es un enfoque para modelar problemas de optimización que implican incertidumbre. Mientras que los problemas de optimización determinística se formulan mediante parámetros conocidos, los problemas del mundo real casi siempre incluyen parámetros que son desconocidos en el momento de tomar decisiones.
Este tutorial pretende introducir algunas ideas básicas de la programación estocástica. Está dirigido a profesionales e investigadores en optimización que deseen familiarizarse con los aspectos fundamentales que surgen cuando se modelan problemas de optimización como programas estocásticos. El énfasis de este documento radica más en la motivación y la intuición que en una compleción técnica (aunque ello no impide brindar algunos detalles técnicos).
Este escrito fue preparado por Alexander Shapiro (School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, Estados Unidos) y Andy Philpott (Department of Engineering Science, University of Auckland, Auckland, Nueva Zelanda). Se encuentra alojado en la biblioteca digital CiteSeerx, alojada y mantenida por la School of Information Sciences and Technology de la Penn State University (University Park, PA, Estados Unidos). El repositorio CiteSeerx es un portal que aloja literatura científica, principalmente en computación y ciencia de la información.
- Video:Lasse Leskelä: "Estocástica -- La matemática del cambio"
- Fuente:Canal Aalto University / YouTube
