Introduction to Monte Carlo simulation
Introducción a la simulación Monte Carlo
Este es un documento introductorio a la simulación Monte Carlo, aquella que se fundamenta en un muestreo aleatorio repetitivo y análisis estadístico para calcular resultados. Se describe de manera breve su naturaleza y relevancia, la forma de llevarla a cabo y analizar resultados, así como las técnicas matemáticas requeridas. También se presentan algunos ejemplos de distintas áreas donde se utiliza esta simulación.
Esta ponencia fue elaborada por Samik Raychaudhuri (Oracle Crystal Ball Global Business Unit, Broomfield, CO, Estados Unidos) para la “2008 Winter Simulation Conference” (Miami, FL, Estados Unidos, 7-10 de diciembre de 2008), evento organizado por INFORMS Simulation Society (Baltimore, MD, Estados Unidos), organización encaminada a fortalecer el desarrollo y diseminación del conocimiento en el área de la simulación. Se encuentra incluida en sus Proceedings (Baltimore, MD: INFORMS, 2008, pp. 91-100), editados por S.J. Mason, R.R. Hill, L. Mönch, O. Rose, T. Jefferson y J.W. Fowler.
Recursos
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Formatopdf
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Idioma:inglés
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Tamaño:282 kb